Журнал «Современная Наука»

Russian (CIS)English (United Kingdom)
МОСКВА +7(495)-142-86-81
МОСКВА +7(495)-755-19-13

Аномалии поведения календарных спредов на нефть

Перчанок Кирилл Григорьевич  (Директор фирмы MK Trading GmbH, Germany )

Спред, который предполагает одновременную покупку и продажу фьючерсных контрактов на один и тот же товар, но с разными месяцами поставки называют внутрирыночным спредом. Очень часто этот вид спреда еще называют календарным спредом. Календарные спреды - очень популярный инструмент среди профессиональных инвесторов торгующих на фьючерсных рынках. В статье рассматриваются календарные спреды на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) (биржа NYMEX). С начала использования этих фьючерсов на рынке никогда не наблюдалась ситуация, когда значения контанго многократно превышали величину накладных расходов на хранение. Однако, начиная с 2008 года на рынке начали наблюдаться ситуации аномального поведения календарных спредов на нефть, которые и были описаны в этой статье, а также проанализированы причины подобных аномалий.

Ключевые слова:спред, нефть, рынок, фьючерс

 

Читать полный текст статьи …



Ссылка для цитирования:
Перчанок К. Г. Аномалии поведения календарных спредов на нефть // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. -2011. -№01. -С. 75-79.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"