Применение гетерогенных вычислительных систем к задачам финансовой математики

Шилина Наталья Владимировна

В настоящее время применение вычислительных систем с гетерогенной архитектурой становится более востребованным. Технология CUDA применяется к огромному количеству задач, в том числе и в финансовой математике. В работе рассматриваются различные методы финансовой математики. Для построения моделей ценообразования опционов используется метод Монте-Карло. Эти алгоритмы хорошо подходят для реализации на графических процессорах, поскольку они основаны на большом количестве независимых операций. Проведен анализ эффективности использования графических процессоров в задачах финансовой математики.

Ключевые слова:Монте-Карло; опционы; CPU; GPU; CUDA.