Учет ESG факторов при формировании инвестиционного портфеля

Барышева Александра Евгеньевна

В настоящей работе представлен обзор методов интеграции факторов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в структуру современной портфельной теории. Согласно Глобальному Альянсу за Устойчивые Инвестиции (Global Sustainable Investment Alliance), включение ESG факторов в инвестиционный портфель является второй по популярности альтернативной инвестиционной стратегией с 2018 года [11, с. 10]. В рамках работы рассмотрены основные принципы интеграции ESG в инвестиционную стратегию, способы получения данных ESG, а также на примере была показана интеграция ESG в классический оптимальный портфель Марковица.

Ключевые слова:портфель Марковица, факторы экологического, социального и корпоративного управления, ESG, портфельное инвестирование, альтернативные инвестиционные стратегии.